Основные принципы управления рисками в техническом анализе
Опыт показывает, что из начинающих трейдеров 90% теряют свой капитал и прекращают работу на рынке FOREX. Поэтому важно прислушаться к рекомендациям профессиональных игроков (Бергер, Колби, Майерс, Нейман).
Торговать только в направлении явно выраженного тренда.
Вступать в сделку только в случае, если такой сигнал подают 3 или более индикатора.
Моментально пресекать потери, закрывать позицию, если рынок повернулся против вас и потери от сделки достигли 2% вашего капитала.
Всегда иметь план и работать по нему, не совершать импульсивных действий.
Не нарушать правил управления капиталом, риск не должен превышать 2% капитала.
Работать на долгосрочном тренде. Открывать позиции долгосрочные, рассчитанные на много дней. Работать на часовых и минутных колебаниях цен можно только опытным трейдерам.
Тщательно записывать и анализировать результат каждой сделки.
Применять технический и фундаментальный анализ. Не освоив оба метода, начинающий рискует потерять свой капитал.
Система управления рисками предполагает соблюдение следующих основных принципов.
1. Возможное заключение пыти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни психологически, ни материально. В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.
Работа с малыми суммами предполагает, что не следует держать под залогом под открытые за один раз позиции более чем 50% своего капитала. Закрытие производите при малейшей опасности. Но в любом случае, с такими суммами лучше работать на срочном биржевом рынке опционов, иначе рано или поздно вы разоритесь.
Работа со средними суммами предполагает, что не следует держать под залогом под открытые позиции одновременно более трети суммы всего депозита.
Работа с большими суммами. Здесь диапазон удельного веса залоговых средств, которые можно одновременно держать под открытые позиции, колеблется от 30 до 5%. Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей алчности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения нормальное работы.
2. Еженедельный мониторинг вашей трейдинговой деятельности. Для этого рассчитываются три важнейших коэффициента:
1) коэффициент прибыльных сделок (КтПр);
2) коэффициент безубыточности (КтБу);
3) обобщающий показатель деятельности трейдера (КтДТр).
Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65%. Более низкое значение коэффициента будет практической гарантией разорения. Формула для расчета:
КтПр = КП / КС,
где КП - количество прибыльных сделок за расчетный период, КС - общее количество сделок за расчетный период.
Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели выигрываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля:
КтБу = СП / КП - (СУ - С * КУ) / КУ,
где СП - сумма прибыли, полученной от прибыльных сделок, СУ - сумма убытков, полученных от убыточных сделок, КУ - количество убыточных сделок за расчетный период, С - стандартный спрэд, для биржевого рынка вместо спрэда применяется пересчитанная в пункты комиссия брокеру.
Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей. Он показывает общую успешность работы трейдера, состоящую из его способности анализировать рынок и принимать верные решения об открытии или закрытии позиций. Рассчитывается он следующим образом:
КтДТр = КтПр * СП / КП - (1 - КтПр) * (СП / КП - КтБу).
Значение этого коэффициента должно превышать единицу.
Приведенные выше показатели оценки деятельности трейдера рассматриваются не только в статическом состоянии на определенный момент времени, но и в динамике.
3. Используйте методы страхования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов. Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Лучше не заработать, чем потерять.
